An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets
Dissertation mit dem Thema "An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets"
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Produktinformationen zu „An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets “
Dissertation mit dem Thema "An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets"
Klappentext zu „An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets “
In dieser Dissertation werden drei Forschungsfragen der empirischen Kapitalmarktforschung untersucht. Der ersten Aufsatz behandelt den Zusammenhang der Liquidität und der Fehlbewertung von Aktien. Der zweite Aufsatz thematisiert den Vergleich prominenter Faktormodelle aus dem Bereich der verhaltensbezogenen Finanzforschung und dem Bereich der neoklassischen Finanzforschung in den vier Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Japan, basierend auf dem maximalen quadratischen Sharpe-Quotienten. Der dritte Aufsatz widmet sich der Frage, welcher Rentabilitätsfaktor auf internationalen Märkten außerhalb der USA verwendet werden soll.
Autoren-Porträt von Daniel Huber
Huber, Daniel Doktorand am Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte der Technischen Universität München
Bibliographische Angaben
- Autor: Daniel Huber
- 2020, 240 Seiten, Maße: 21 x 29,7 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: epubli
- ISBN-10: 375311815X
- ISBN-13: 9783753118154
- Erscheinungsdatum: 12.11.2020
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