Das Management von Zinsänderungsrisiken
Theoretische Ansätze und ihre empirische Überprüfung für den deutschen Rentenmarkt. Dissertationsschrift
Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes...
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Produktinformationen zu „Das Management von Zinsänderungsrisiken “
Klappentext zu „Das Management von Zinsänderungsrisiken “
Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZÄR setzt die genaue Messung des ZÄR voraus. Es werden verschiedene Maße zur Erfassung des ZÄR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Maße hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZÄR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird für den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.
Inhaltsverzeichnis zu „Das Management von Zinsänderungsrisiken “
Aus dem Inhalt: U.a. Managements des ZÄR von Anleiheportfolios - Spezielle Renditemodelle für Anleihen - Schätzungen der Zinsstruktur des deutschen Kapitalmarktes - Bestimmung der Werte spezieller ZÄR-Maße - Tests der Güte verschiedener ZÄR-Maße.
Bibliographische Angaben
- Autor: Johannes Bussmann
- 1988, Neuausg., X, 364 Seiten, Maße: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3820415513
- ISBN-13: 9783820415513
- Erscheinungsdatum: 01.04.1988
Pressezitat
"... jeder an Problemen der empirischen und theoretischen Kapitalmarktforschung interessierte Ökonom, aber auch der an methodischen Grundlagen interessierte Finanzierungspraktiker øwird! in dieser Arbeit eine grundlegende Leistung vorfinden, die die Analyse der Zinsstruktur und der Konzepte zur Messung von Zinsänderungsrisiken für den deutschen Kapitalmarkt entscheidend weiterführt und auch für angrenzende Arbeitsgebiete interessante Impulse enthält." (E. Maug, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)Kommentar zu "Das Management von Zinsänderungsrisiken"
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