Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Diss.
Dissertation Universität GH Duisburg 1998
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Produktinformationen zu „Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt “
Dissertation Universität GH Duisburg 1998
Klappentext zu „Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt “
Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.
Autoren-Porträt von Andreas Dartsch
Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.
Bibliographische Angaben
- Autor: Andreas Dartsch
- 1999, 349 Seiten, 273 Abbildungen, Maße: 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 382446926X
- ISBN-13: 9783824469260
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