Informationsgewinnung aus Optionspreisen
Eine empirische Analyse des Euro / Us-Dollar Wechselkurses. Dissertation, Universität Duisburg-Essen, 2009
Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische...
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Produktinformationen zu „Informationsgewinnung aus Optionspreisen “
Klappentext zu „Informationsgewinnung aus Optionspreisen “
Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.
Inhaltsverzeichnis zu „Informationsgewinnung aus Optionspreisen “
Aus dem Inhalt:Grundlagen der Optionspreistheorie ; Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; Anwendungsgebiete der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Empirische Untersuchungen zu den statistischen Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion und zum Peso-Problem beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs
Autoren-Porträt von Nicole van de Locht
Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.
Bibliographische Angaben
- Autor: Nicole van de Locht
- 2009, 211 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834917370
- ISBN-13: 9783834917379
- Erscheinungsdatum: 15.07.2009
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