Mittelfristige gesamtwirtschaftliche Prognosen

Teil 1: Die Modelle aus Sicht der NachfrageseiteInhaltsverzeichnis1. Hintergrund und Ziele der Untersuchung2. Methodenüberblick2.1. Verfahren der Mittelfristprognose2.1.1. Zeitreihen- und Filterverfahren2.1.2. Produktionsfunktionsansatz2.1.3. Gesamtwirtschaftliche Modelle2.2. Ausgewählte gesamtwirtschaftliche Mittelfristmodelle2.2.1. Das österreichische Macromod-Modell2.2.2. Das britische HMTM-Modell2.2.3. Das kanadische CEFM96-Modell2.2.4. Das dänische ADAM-Modell2.2.5. Das belgische HERMES-Modell2.2.6. Das niederländische JADE-Modell2.2.7. Das australische TRYM- und das neuseeländische NZTM-Modell2.2.8. Mehr-Länder-Modelle2.3. Die Modellierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage2.3.1. Privater Konsum2.3.2. Investitionen2.3.3. Außenhandel2.3.4. Arbeitsmarkt2.3.5. Preise2.3.6. Öffentlicher Sektor2.3.7. Finanzsektor3. Verfahren der Mittelfristprognose im Vergleich3.1. Methodische Grundlagen3.2. Zielsetzung und theoretischer Ansatz3.3. Schätzung, Prognose und Simulation3.4. Umsetzung der Prognose4. Ein Prognosemodell der mittleren Frist für Deutschland4.1. Anforderungen der mittelfristigen Finanzplanung und praktische Aspekte4.2. Vorschlag für ein deutsches Mittelfristmodell4.2.1. Privater Konsum und Investitionen4.2.2. Außenhandel4.2.3. Arbeitsmarkt und Preise4.2.4. Öffentlicher Sektor und Finanzsektor5. Fazit und SchlussfolgerungenLiteraturTeil 2: Die Modelle aus Sicht der Angebotstheorie1 Problemstellung und Gang der Untersuchung2 Zur Methodik mittelfristiger Projektionen2.1 Strukturelle Makromodelle versus iterativ-analytische Verfahren2.2 Die zentrale Bedeutung des Produktionspotentials2.3 Ist die konzeptionelle Trennung von Trend und Zyklus empirisch gerechtfertigt?2.4 Methoden zur Schätzung des Produktionspotentials - Ergebnisse für Deutschland2.4.1 Statistische Verfahren2.4.2 Schätzung anhand von produktionstheoretisch fundierten Verfahren3 Referenzprojektionen für die mittlere Frist3.1 Projektion basierend auf dem Hodrick-Prescott-Filter3.2 Modellgestützte

Dr. Klaus-Jürgen Gern studierte Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und promovierte dort zum Thema "Auswirkungen verschiedener Varianten einer negativen Einkommensteuer in Deutschland - eine Simulationsstudie". Von 1999-2005 war er Leiter der Forschungsgruppe "Internationale Konjunktur". Seither ist er für diesen Bereich am neu gebildeten Prognosezentrum des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Kiel zuständig.Dr. Torsten Schmidt promovierte an der Universität Zürich. Er ist stellvertretender Leiter des Kompetenzbereiches Wachstum und Konjunktur des Rheinisch-Westfälisches Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen (RWI) und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Pforzheim.Dr. Michael Schröder studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und promovierte dort 1990 zum Dr. rer. pol. Von 1990 bis 1995 arbeitete Dr. Schröder bei einer internationalen Investmentbank in Frankfurt/Main. Als Senior Economist im Bereich Investment Research war er verantwortlich für die Entwicklung von ökonometrischen Prognosemodellen und die Einschätzung internationaler Kapitalmärkte aus makroökonomischer Sicht. Seit Mitte 1995 ist Dr. Schröder im Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Leiter des Forschungsbereichs "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". Er führt regelmäßig Weiterbildungsseminare durch und ist Referent im Aus- und Weiterbildungsprogramm der DVFA. Außerdem ist er associate editor von Finance Letters.