Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten. Diss. Mit e. Geleitw. v. Horst Rinne
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
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Produktinformationen zu „Modelle zur Schätzung der Volatilität “
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
Klappentext zu „Modelle zur Schätzung der Volatilität “
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Inhaltsverzeichnis zu „Modelle zur Schätzung der Volatilität “
Das Phänomen der Volatilitätscluster - Zeitreihenanalytische Grundlagen - Vergleich der Modelle zur Volatilitätsschätzung - Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie - Empirische Untersuchung der Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen - Anwendung von Modellen der GARCH-Familie
Autoren-Porträt von Katja Specht
Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Katja Specht
- 2000, 2000., 192 Seiten, mit farbigen Abbildungen, Maße: 23,5 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824472058
- ISBN-13: 9783824472055
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