Neuronale Netze im Portfolio-Management
Diss.
Dissertation Universität GH Siegen 1999
Leider schon ausverkauft
Buch (Kartoniert)
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Neuronale Netze im Portfolio-Management “
Dissertation Universität GH Siegen 1999
Klappentext zu „Neuronale Netze im Portfolio-Management “
Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind.
Inhaltsverzeichnis zu „Neuronale Netze im Portfolio-Management “
Grundlagen neuronaler Netze - Gleichgewichtsmodelle der Finanzwirtschaft - Neuronale Netze und statistische Funktionsanpassung - Neuronale Netze zur volkswirtschaftlichen Zeitreihenprognose - Neuronale Netze zur Renditeschätzung von Aktien nach dem CAPM-Kapitalmarktmodell - Schätzung der Volatilität mit neuronalen Netzen - Statistische Analyse des Zinsprozessrisikos von Anleihen und zinsderivaten Wertpapieren
Autoren-Porträt von Klaus Ripper
Dr. Klaus Ripper promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Freisleben an der Gesamthochschule Siegen. Er ist heute Produktentwickler im FRANKFURT-TRUST.
Bibliographische Angaben
- Autor: Klaus Ripper
- 2000, 160 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 382447011X
- ISBN-13: 9783824470112
- Erscheinungsdatum: 25.02.2000
Kommentar zu "Neuronale Netze im Portfolio-Management"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Neuronale Netze im Portfolio-Management".
Kommentar verfassen