Optimisation de portefeuille d'actions en finance
(Sprache: Französisch)
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance...
Leider schon ausverkauft
versandkostenfrei
Buch
41.10 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Optimisation de portefeuille d'actions en finance “
Klappentext zu „Optimisation de portefeuille d'actions en finance “
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Mbark Abkari , Abdelali Benlemlih
- 2018, 64 Seiten, Maße: 22 cm, Kartoniert (TB), Französisch
- Verlag: Editions universitaires europeennes
- ISBN-10: 6138408136
- ISBN-13: 9786138408130
Sprache:
Französisch
Kommentar zu "Optimisation de portefeuille d'actions en finance"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Optimisation de portefeuille d'actions en finance".
Kommentar verfassen