Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Dissertationsschrift. Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2009
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im...
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Produktinformationen zu „Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie “
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
Klappentext zu „Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie “
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jan Seifert
- 2010, XVI, 209 Seiten, mit Schwarz-Weiß-Abbildungen, mit Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: KIT Scientific Publishing
- ISBN-10: 3866445172
- ISBN-13: 9783866445178
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