Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des...
Leider schon ausverkauft
Buch (Kartoniert)
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion “
Klappentext zu „Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion “
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.
Inhaltsverzeichnis zu „Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion “
Einführung.- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen.- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie.- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels.- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente.- Zusammenfassende Schlussbetrachtung.
Autoren-Porträt von Martin Bouzaima
Dipl.-Volkswirt Martin Bouzaima studierte in Bonn und Helsinki. Er promovierte bei Prof. Dr. Thomas Burkhardt an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2007 ist er für eine Bank tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Martin Bouzaima
- 2010, XXIII, 312 Seiten, 36 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834924784
- ISBN-13: 9783834924780
- Erscheinungsdatum: 01.09.2010
Kommentar zu "Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion".
Kommentar verfassen