Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen
Dissertationsschrift
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Arbeiten über nicht-stationäre Zeitreihen sowohl in der ökonometrischen als auch in der statistischen Literatur erschienen. Ist eine ökonomische Zeitreihe nicht-stationär, so haben die zufälligen Störungen, anders...
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Produktinformationen zu „Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen “
Klappentext zu „Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen “
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Arbeiten über nicht-stationäre Zeitreihen sowohl in der ökonometrischen als auch in der statistischen Literatur erschienen. Ist eine ökonomische Zeitreihe nicht-stationär, so haben die zufälligen Störungen, anders als bei einer stationären Zeitreihe, einen dauerhaften Einfluß auf den Verlauf des ökonomischen Prozesses. Darüber hinaus haben nicht-stationäre Zeitreihen andere statistische Eigenschaften als stationäre. Die vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil die Frage der Nicht-Stationarität des eindimensionalen AR (1)-Modells mit und ohne Anfangswert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der zweite Teil, in dem das zweidimensionale AR(1)-Modell mit komplexen Wurzeln untersucht wird. Unter diesem Modell weisen die beiden eindimensionalen Komponenten eine zyklische Struktur auf. Zum Testen, ob das Modell nicht-stationär ist, wird eine einfache Teststatistik vorgeschlagen. Die asymptotische Verteilung dieser Statistik wird explizit als Funktion zweier unabhängiger Wiener-Prozesse angegeben. Anhand von verschiedenen Simulationen wird die Güte des vorgeschlagenen Tests untersucht.
Inhaltsverzeichnis zu „Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen “
Aus dem Inhalt: ARMA-Prozesse - Nicht-stationäre Zeitreihen - Explosive Zeitreihen - Testen von Hypothesen - Dickey/Fuller Test - Einheitswurzeltest - Testgüte - Asymptotische Konvergenz - Konvergenz nach Verteilung - Wiener-Prozeß - Plim-Konsistenz.
Autoren-Porträt von Ladislao N. Siccha Siccha
Der Autor: Ladislao N. Siccha Siccha wurde 1960 in La Libertad/Peru geboren. Von 1982 bis 1988 studierte er Mathematik mit Nebenfach Angewandte Statistik und Ökonometrie an der Freien Universität Berlin. Dort promovierte er von 1988 bis 1991 am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Zur Zeit (1992) ist er als Statistiker im Bundesgesundheitsamt Berlin tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ladislao N. Siccha Siccha
- 1992, Neuausg., 121 Seiten, Maße: 14,6 x 20,8 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631452640
- ISBN-13: 9783631452646
- Erscheinungsdatum: 01.08.1992
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