Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems / Finance and Capital Markets Series (PDF)
(Sprache: Englisch)
The author presents the theory of portfolio choice from a new perspective, recommending decision rules that have advantages over those currently used in theory and practice. Portfolio choice theory relies on expected values. Goodall argues that this...
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Produktinformationen zu „Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems / Finance and Capital Markets Series (PDF)“
The author presents the theory of portfolio choice from a new perspective, recommending decision rules that have advantages over those currently used in theory and practice. Portfolio choice theory relies on expected values. Goodall argues that this dependence has a historical basis and argues that current decision rules are inadequate for most portfolio choice situations. Drawing on econometric solutions proposed for the problem of forecasting outcomes of a chance experiment, the author defines adequacy criteria, and proposes adequate decision rules for a variety of situations. Goodall's theory combines the problems of prediction and choice, and formulates solutions based on cost functions that fit the underlying decision situation.
Autoren-Porträt von T. Goodall
THILO GOODALL holds a PhD from the University of Freiburg (Germany) and is currently with SAM Sustainable Asset Management in Switzerland.
Bibliographische Angaben
- Autor: T. Goodall
- 2015, 2002, 114 Seiten, Englisch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 1403907315
- ISBN-13: 9781403907318
- Erscheinungsdatum: 17.12.2015
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.44 MB
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Englisch
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