Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität / Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bd.78 (PDF)
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Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber...
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Produktinformationen zu „Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität / Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bd.78 (PDF)“
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Autoren-Porträt von Marliese Uhrig
Dr. Marliese Uhrig promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Wolfgang Bühler der Universität Mannheim. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Bühler.
Bibliographische Angaben
- Autor: Marliese Uhrig
- 2013, 1996, 202 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3322867331
- ISBN-13: 9783322867339
- Erscheinungsdatum: 02.07.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 20 MB
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