Counterparty Risk and Funding (PDF)
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This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore credit, debt, funding, liquidity, and rating valuation adjustment (CVA, DVA, FVA, LVA, and RVA) as well as replacement cost (RC), wrong-way risk, multiple funding curves, and collateral.
- Autoren: Stéphane Crépey , Tomasz R. Bielecki , Damiano Brigo
- 2014, 388 Seiten, Englisch
- Verlag: Taylor & Francis
- ISBN-10: 1466516461
- ISBN-13: 9781466516465
- Erscheinungsdatum: 23.06.2014
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