Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2008 (PDF)
Zusammenfassung eingereichter Arbeiten
2008 wurde zum 11. Mal der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verliehen. Die SCOR-Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Der...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
14.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2008 (PDF)“
2008 wurde zum 11. Mal der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verliehen. Die SCOR-Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Der vorliegende Band gibt einen Einblick in das diesjährige Themenspektrum der Aktuarspreis-Arbeiten und enthält die nach Meinung der Jury zehn besten Arbeiten in Form von Zusammenfassungen. Aus Deutschland und Österreich wurden Dissertationen und Diplomarbeiten eingereicht, die sich schwerpunktmäßig mit der Produkt- und Tarifentwicklung in der Personen- und Sachversicherung auseinandersetzen. Ausschlaggebend für die Ermittlung der mit insgesamt 12.000 Euro dotierten drei Siegerplätze war für die Jury die besondere Relevanz der aktuariellen Themen für die angewandte Produkt- und Tarifentwicklung in der Versicherungspraxis. So befasst sich die Siegerarbeit von Daniel Bauer mit dem Management von Sterblichkeitsrisiken und deren Entwicklung in der Lebensversicherung. Das Risiko, dass zukünftige Sterblichkeitstrends von heutigen Erwartungen abweichen, birgt für Altersvorsorgeprodukte ein großes Gefahrenpotenzial und wird derzeit in der Branche breit diskutiert. Der zweitplatzierte Martin Riesner widmet sich dem Transfer von risikominimierenden Hedgingstrategien in die praktische Entwicklung verschiedener Formen der Lebensversicherung. Der dritte Preis ging an Rainer Kastenmaier für seine Arbeit, die sich mit der statistischen Modellierung der Anzahl von Schadenfällen und der Durchschnittsschadenhöhe in einem Kfz-Portfolio beschäftigt.
Lese-Probe zu „Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2008 (PDF)“
Daniela Bergmann (S. 17-18)A Generic Methodology for the Valuation of Life Insurance Contracts and Embedded Options
Diplomarbeit / Universität Ulm
Zusammenfassung der Diplomarbeit:
A Generic Methodology for the Valuation of Life Insurance Contracts and Embedded Options
1 Motivation und Zielsetzung
In den letzten Jahren gab es wesentliche Veränderungen auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Insbesondere fondsgebundene Versicherungsprodukte mit verschiedensten Garantien haben an Bedeutung gewonnen. Bei diesen Produkten wird ein signi?kanter Teil des Kapitalmarktrisikos vom Versicherungsnehmer getragen, sodass das Versicherungsunternehmen in riskantere Anlagen mit höheren erwarteten Renditen investieren kann. So kann der Versicherungsnehmer einerseits von positiven Entwicklungen am Kapitalmarkt pro?- tieren, sein Vermögen ist aber auf der anderen Seite bei besonders schlechter Kapitalmarktentwicklung durch entsprechende Garantien zumindest teilweise geschützt. Zur Bewertung solch komplexer Versicherungsprodukte reichen die herkömmlichen deterministischen Bewertungsmethoden nicht mehr aus.
Aber auch traditionelle Lebensversicherungsverträge enthalten manchmal sehr wertvolle Garantien und Optionen (z.B. Zinsgarantien oder Kündigungsoptionen), die in der Vergangenheit meist bei der Bewertung nicht berücksichtigt wurden. In der Regel führte dies aber aufgrund von vorsichtigen aktuariellen Annahmen und einem relativ hohen Zinsniveau zu keinen nennenswerten Problemen. Erst als die Zinsen in den 90er Jahren signi?kant ?elen, wurden die Zinsgarantien wertvoll.
Die meisten Lebensversicherer waren dadurch gezwungen, ihre Gewinnbeteiligung deutlich zu reduzieren, und in einigen Fällen führte das niedrige Zinsniveau sogar zu schwerwiegenden Solvenzproblemen. Um solche Risiken besser abschätzen zu können, werden
... mehr
adäquate Bewertungsmethoden benötigt, bei denen sowohl Kapitalmarktrisiken als auch in den Verträgen enthaltene Optionen und Garantien berücksichtigt werden.
Auf internationaler Ebene gewinnen insbesondere sogenannte marktkonsistente Methoden an Bedeutung: Die Europäische Union ist z. B. gerade dabei, ihre Solvenzanforderungen im Zuge des Projekts ”Solvency II“ zu überarbeiten und ?nanzmathematische Bewertungsmethoden zu integrieren. Weiterhin werden marktkonsistente Bewertungsansätze bei den geplanten neuen internationalen Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungsverträge (IFRS 4, Phase II) eine große Rolle spielen. Bislang werden in der Praxis aber nur wenige ?nanzmathematische Methoden zur Bewertung von Versicherungsverträgen eingesetzt. Die meisten Versicherer verwenden hauptsächlich Monte Carlo Simulationen, da die vorherrschenden Softwarelösungen (Moses, Prophet oder ALM.IT) ursprünglich für deterministische Fortschreibung entwickelt wurden und sich Monte Carlo Simulationen hier verhältnismäßig einfach integrieren lassen.
Auf internationaler Ebene gewinnen insbesondere sogenannte marktkonsistente Methoden an Bedeutung: Die Europäische Union ist z. B. gerade dabei, ihre Solvenzanforderungen im Zuge des Projekts ”Solvency II“ zu überarbeiten und ?nanzmathematische Bewertungsmethoden zu integrieren. Weiterhin werden marktkonsistente Bewertungsansätze bei den geplanten neuen internationalen Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungsverträge (IFRS 4, Phase II) eine große Rolle spielen. Bislang werden in der Praxis aber nur wenige ?nanzmathematische Methoden zur Bewertung von Versicherungsverträgen eingesetzt. Die meisten Versicherer verwenden hauptsächlich Monte Carlo Simulationen, da die vorherrschenden Softwarelösungen (Moses, Prophet oder ALM.IT) ursprünglich für deterministische Fortschreibung entwickelt wurden und sich Monte Carlo Simulationen hier verhältnismäßig einfach integrieren lassen.
... weniger
Autoren-Porträt von Dietmar Zietsch
Prof. Dr. Dietmar Zietsch, geboren am 4. Mai 1954 in Müllheim/Hügelheim (Baden-Württemberg), studierte Mathematik und Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Münster. Darauf folgte ein berufsbegleitendes Promotionsstudium in Betriebs-wirtschaft am Institut für Versicherungswirtschaft der Universität zu Köln, das 1985 mit einer Promotion über Vertriebssteuerung in Versicherungsunternehmen abgeschlossen wurde. Sein beruflicher Werdegang begann 1980 bei der Rheinland Versicherungsgruppe in Neuss. Dort war er mit der Leitung diverser DV-Projekte im Bereich Rechnungswesen und Vertrieb betraut. 1985 wechselte er zum HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover, wo er zunächst den Bereich der Unternehmensplanung leitete und für die Organisation der strategischen und operativen Planung verantwortlich war. 1990 übernahm er den Gesamtbereich des Konzerncontrolling für die HDI-Gruppe incl. der Rückversicherungs- und Auslandsaktivitäten. Im Oktober 1992 trat Prof. Zietsch in den Vorstand der Deutschen Kontinentale Rückversicherungs AG ein (Rechtsvorgänger der SCOR Rückversicherung Deutschland AG), der deutschen Tochter der SCOR, Paris - die 5-größte Rückversicherungsgruppe der Welt. Er war zunächst verantwortlich für die Ressorts Rechnungswesen, Bilanzen, Controlling und Kapitalanlagen, 1994 übernahm er zusätzlich das Ressort der Lebensrückversicherung, 1998 den Fachbereich Produkt-entwicklung/Neue Märkte. 1998 gründete er für die SCOR in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses - einer der bedeutendsten Preise im deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet. Prof. Zietsch war von Januar 2003 bis Juli 2010 Vorstandsvorsitzender der deutschen SCOR Rückversicherungs Aktiengesellschaften. Zunächst bei der SCOR Deutschland Rückversicherungs-AG und dann anschließend nach deren Verschmelzung mit der SCOR, Paris, bei der in den Konzern integrierten ehemali-gen Converium
... mehr
Rückversicherung (Deutschland) AG, ein später ebenfalls in SCOR Rückversichung (Deutschland) AG umbenanntes Konzernunternehmen. In diesem Zeitraum war er ab Dezember 2007 zusätzlich als Vorsitzender der Geschäftsführung des Hubs Köln der SCOR bestellt, dem Zusammenschluss der in Deutsch-land tätigen SCOR Rückversicherungsunternehmen. Darüber hinaus nahm Herr Prof. Zietsch auch sein Mandat als Mitglied der Geschäftsführung der SCOR Global Property & Casualty weltweit in Paris wahr. Herr Prof Zietsch ist gegenwärtig Chefberater der Geschäftsführung des Kompetenzzentrums für Versicherungswissenschaften an der Universität Hannover sowie eingebunden in mehrere global strategische Projekte in Verbindung mit dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (IFA) an der Universität zu Ulm, an deren mathematischen und wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät er seine Professur seit dem Jahre 2000 ausübt.
... weniger
Bibliographische Angaben
- Autor: Dietmar Zietsch
- 2009, 1. Auflage, 70 Seiten, Deutsch
- Verlag: Verlag Versicherungswirtschaft
- ISBN-10: 386298110X
- ISBN-13: 9783862981106
- Erscheinungsdatum: 01.01.2009
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.12 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Family Sharing
eBooks und Audiobooks (Hörbuch-Downloads) mit der Familie teilen und gemeinsam genießen. Mehr Infos hier.
Kommentar zu "Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2008"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2008".
Kommentar verfassen