Discrete Models of Financial Markets (PDF)
(Sprache: Englisch)
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Produktinformationen zu „Discrete Models of Financial Markets (PDF)“
This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems.
Bibliographische Angaben
- Autor: Marek Capinski
- 2012, Englisch
- Verlag: Cambridge University Press
- ISBN-10: 1139227602
- ISBN-13: 9781139227605
- Erscheinungsdatum: 23.02.2012
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.37 MB
- Mit Kopierschutz
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Sprache:
Englisch
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