Diskrete stochastische Finanzmathematik (PDF)
Das Buch gibt eine leicht verständliche Einführung in die zeitdiskrete stochastische Finanzmathematik. Es wendet sich an Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Grundstudium und ist zum Selbststudium geeignet.
Die Bewertung zustandsabhängiger...
Die Bewertung zustandsabhängiger...
Leider schon ausverkauft
eBook
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Diskrete stochastische Finanzmathematik (PDF)“
Das Buch gibt eine leicht verständliche Einführung in die zeitdiskrete stochastische Finanzmathematik. Es wendet sich an Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Grundstudium und ist zum Selbststudium geeignet.
Die Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsprofile erfolgt mit einem Marktmodell bei vollkommenem Kapitalmarkt nach dem Duplikationsprinzip. Die Behandlung des Mehrperiodenmodells kann dabei ohne Rückführung auf die enthaltenen
Einperiodenmodelle dargestellt werden. Das Einperiodenmodell ergibt sich zwar als Spezialfall des Mehrperiodenmodells, wird aber dennoch auch noch ausführlich in seiner in der Literatur üblichen speziellen Schreibweise in den niedrigerdimensionalen Räumen beschrieben. Außerdem erfolgt eine gesonderte Betrachtung für den Spezialfall der endfälligen Zahlungen, die mit sog. selbstfinanzierenden Handelsstrategien dupliziert werden.
Es werden für das Mehrperiodenmodell, das Einperiodenmodell und den Spezialfall endfälliger Zahlungen etliche neue Charakterisierungen der zentralen Begriffe Law of One Price, Vollständigkeit und Arbitragefreiheit hergeleitet. Mittels der linearalgebraischen Beschreibung können bestimmte Ergebnisse durch die Lagebeziehungen von Unterräumen und des nichtnegativen Orthanten geometrisch visualisiert werden. Bei den endfälligen Zahlungen erfolgt die Charakterisierung der
Arbitragefreiheit und der Vollständigkeit sowohl linearalgebraisch mittels Diskontvektoren als auch wahrscheinlichkeitstheoretisch mittels sog. äquivalenter Martingalmaße.
Außerdem werden einige Brücken von der Beurteilung deterministischer Zahlungsströme zur Beurteilung zustandsabhängiger Zahlungsströme geschlagen.
Die Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsprofile erfolgt mit einem Marktmodell bei vollkommenem Kapitalmarkt nach dem Duplikationsprinzip. Die Behandlung des Mehrperiodenmodells kann dabei ohne Rückführung auf die enthaltenen
Einperiodenmodelle dargestellt werden. Das Einperiodenmodell ergibt sich zwar als Spezialfall des Mehrperiodenmodells, wird aber dennoch auch noch ausführlich in seiner in der Literatur üblichen speziellen Schreibweise in den niedrigerdimensionalen Räumen beschrieben. Außerdem erfolgt eine gesonderte Betrachtung für den Spezialfall der endfälligen Zahlungen, die mit sog. selbstfinanzierenden Handelsstrategien dupliziert werden.
Es werden für das Mehrperiodenmodell, das Einperiodenmodell und den Spezialfall endfälliger Zahlungen etliche neue Charakterisierungen der zentralen Begriffe Law of One Price, Vollständigkeit und Arbitragefreiheit hergeleitet. Mittels der linearalgebraischen Beschreibung können bestimmte Ergebnisse durch die Lagebeziehungen von Unterräumen und des nichtnegativen Orthanten geometrisch visualisiert werden. Bei den endfälligen Zahlungen erfolgt die Charakterisierung der
Arbitragefreiheit und der Vollständigkeit sowohl linearalgebraisch mittels Diskontvektoren als auch wahrscheinlichkeitstheoretisch mittels sog. äquivalenter Martingalmaße.
Außerdem werden einige Brücken von der Beurteilung deterministischer Zahlungsströme zur Beurteilung zustandsabhängiger Zahlungsströme geschlagen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Rudolf Pleier
- 2018, 1. Auflage, 417 Seiten, Deutsch
- Verlag: Pro Business
- ISBN-10: 3864609933
- ISBN-13: 9783864609930
- Erscheinungsdatum: 17.07.2018
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 4.74 MB
- Mit Kopierschutz
Kopierschutz
Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie lesen. Zum Lesen auf sonstigen eReadern und am PC benötigen Sie eine Adobe ID.
Kommentar zu "Diskrete stochastische Finanzmathematik"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Diskrete stochastische Finanzmathematik".
Kommentar verfassen