Ergodic Control of Diffusion Processes / Encyclopedia of Mathematics and its Applications (ePub)
(Sprache: Englisch)
This comprehensive volume on ergodic control for diffusions highlights intuition alongside technical arguments. A concise account of Markov process theory is followed by a complete development of the fundamental issues and formalisms in control of...
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Produktinformationen zu „Ergodic Control of Diffusion Processes / Encyclopedia of Mathematics and its Applications (ePub)“
This comprehensive volume on ergodic control for diffusions highlights intuition alongside technical arguments. A concise account of Markov process theory is followed by a complete development of the fundamental issues and formalisms in control of diffusions. This then leads to a comprehensive treatment of ergodic control, a problem that straddles stochastic control and the ergodic theory of Markov processes. The interplay between the probabilistic and ergodic-theoretic aspects of the problem, notably the asymptotics of empirical measures on one hand, and the analytic aspects leading to a characterization of optimality via the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation on the other, is clearly revealed. The more abstract controlled martingale problem is also presented, in addition to many other related issues and models. Assuming only graduate-level probability and analysis, the authors develop the theory in a manner that makes it accessible to users in applied mathematics, engineering, finance and operations research.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ari Arapostathis
- 2011, Englisch
- Verlag: Cambridge University Press
- ISBN-10: 1107085411
- ISBN-13: 9781107085411
- Erscheinungsdatum: 17.11.2011
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 42 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
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