Modelle zur Schätzung der Volatilität / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige...
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Produktinformationen zu „Modelle zur Schätzung der Volatilität / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)“
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Autoren-Porträt von Katja Specht
Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Katja Specht
- 2013, 2000, 192 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3663087670
- ISBN-13: 9783663087670
- Erscheinungsdatum: 13.08.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 13 MB
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