Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment (PDF)
(Sprache: Englisch)
Diploma Thesis from the year 2003 in the subject Mathematics - Statistics, grade: 1,0, University of Cologne (Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik), language: English, abstract: Finance experts and statisticians still have considerable difficulties...
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Produktinformationen zu „Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment (PDF)“
Diploma Thesis from the year 2003 in the subject Mathematics - Statistics, grade: 1,0, University of Cologne (Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik), language: English, abstract: Finance experts and statisticians still have considerable difficulties to understand extremal movements in stock prices. Basically, there are two approaches to shed some light on this question: 1. Tail inference based on full parametric assumptions 2. "Letting the tails speak for themselves" This paper discusses both approaches, the stable Paretian distribution serving as a conceptual framework for the analysis.
Bibliographische Angaben
- Autor: Hendrik Kohleick
- 2005, 1. Auflage, 132 Seiten, Englisch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3638350029
- ISBN-13: 9783638350020
- Erscheinungsdatum: 14.02.2005
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.50 MB
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Sprache:
Englisch
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