Multiple Hypotheses Testing in the Linear Regression Model with Applications to Economics and Finance (PDF)
(Sprache: Englisch)
Multiple Hypothesenprüfung ist ein Teilgebiet der Statistik, das sich mit den speziellen Problemen beim Testen von zwei oder mehr Nullhypothesen beschäftigt. Die vorliegende Darstellung stellt eine Einführung in die moderne Theorie multipler Testprozeduren...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
13.70 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Multiple Hypotheses Testing in the Linear Regression Model with Applications to Economics and Finance (PDF)“
Multiple Hypothesenprüfung ist ein Teilgebiet der Statistik, das sich mit den speziellen Problemen beim Testen von zwei oder mehr Nullhypothesen beschäftigt. Die vorliegende Darstellung stellt eine Einführung in die moderne Theorie multipler Testprozeduren dar.
Nach einer Diskussion der theoretischen Grundlagen werden verschiedene Testprozeduren im Rahmen des linearen Regressionsmodells beschrieben. Dazu gehören die Bonferroni-Prozedur, die Scheffe-Prozedur, die Bonferroni-Holm-Prozedur und die abgeschlossene F-Prozedur. Unter anderem wird auch auf das Testen geordneter, abhängiger und hierarchischer Hypothesen eingegangen. Danach werden die Ergebnisse einer Monte Carlo Studie präsentiert, in der die Güte mehrerer Testprozeduren verglichen wird. Die Vergleiche demonstrieren anschaulich die Überlegenheit abgeschlossener Testprozeduren. Anschließend werden die Resultate zweier empirischer Anwendungen abgeschlossener Testprozeduren vorgestellt. Die erste diskutiert die Ergebnisse von Madlener und Alt, die mehrere Energie-Nachfragemodelle für Österreich testeten. Bei der zweiten Anwendung handelt es sich um eine empirische Untersuchung des Wochentagseffekts beim amerikanischen Dow Jones Index.
Nach einer Diskussion der theoretischen Grundlagen werden verschiedene Testprozeduren im Rahmen des linearen Regressionsmodells beschrieben. Dazu gehören die Bonferroni-Prozedur, die Scheffe-Prozedur, die Bonferroni-Holm-Prozedur und die abgeschlossene F-Prozedur. Unter anderem wird auch auf das Testen geordneter, abhängiger und hierarchischer Hypothesen eingegangen. Danach werden die Ergebnisse einer Monte Carlo Studie präsentiert, in der die Güte mehrerer Testprozeduren verglichen wird. Die Vergleiche demonstrieren anschaulich die Überlegenheit abgeschlossener Testprozeduren. Anschließend werden die Resultate zweier empirischer Anwendungen abgeschlossener Testprozeduren vorgestellt. Die erste diskutiert die Ergebnisse von Madlener und Alt, die mehrere Energie-Nachfragemodelle für Österreich testeten. Bei der zweiten Anwendung handelt es sich um eine empirische Untersuchung des Wochentagseffekts beim amerikanischen Dow Jones Index.
Bibliographische Angaben
- 2005, 140 Seiten, Englisch
- Verlag: Cuvillier Verlag
- ISBN-10: 3736913389
- ISBN-13: 9783736913387
- Erscheinungsdatum: 23.01.2005
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.49 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
Family Sharing
eBooks und Audiobooks (Hörbuch-Downloads) mit der Familie teilen und gemeinsam genießen. Mehr Infos hier.
Kommentar zu "Multiple Hypotheses Testing in the Linear Regression Model with Applications to Economics and Finance"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Multiple Hypotheses Testing in the Linear Regression Model with Applications to Economics and Finance".
Kommentar verfassen