Risikoverhalten von Aktienfondsmanagern / Finanz- und bankwirtschaftliche Forschung (PDF)
Eine spieltheoretische und empirische Analyse
Unter Verwendung der Turniertheorie untersucht Peter Delling die Risikostrategie von miteinander im Wettbewerb stehenden Fondsmanagern. Die spieltheoretische Analyse geht insbesondere auf die Hypothese ein, dass Fondsmanager mit schlechter Performance zum...
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Produktinformationen zu „Risikoverhalten von Aktienfondsmanagern / Finanz- und bankwirtschaftliche Forschung (PDF)“
Unter Verwendung der Turniertheorie untersucht Peter Delling die Risikostrategie von miteinander im Wettbewerb stehenden Fondsmanagern. Die spieltheoretische Analyse geht insbesondere auf die Hypothese ein, dass Fondsmanager mit schlechter Performance zum Jahresende hin ihr Risiko gegenüber Managern mit besserer Performance erhöhen. In verschiedenen Modellansätzen wird dargelegt, dass entsprechendes Verhalten eine rationale Reaktion auf die in der Fondsindustrie anzutreffenden Rahmenbedingungen ist. In der empirischen Untersuchung wird das Turnierverhalten erstmalig für den deutschen Markt überprüft und gezeigt, dass eine Tendenz zum vermuteten Verhalten zwar zu beobachten ist, dieses allerdings im Zeitablauf variiert und schwächer ausgeprägt ist, als vergleichbare Untersuchungen dies für den US-amerikanischen Markt dokumentieren.
Autoren-Porträt von Peter Delling
Dr. Peter Delling promovierte bei Prof. Dr. Rainer Elschen am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken an der Universität Duisburg-Essen und ist Projektleiter bei einer international tätigen Strategieberatung.
Bibliographische Angaben
- Autor: Peter Delling
- 2010, 2010, 286 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3834984949
- ISBN-13: 9783834984944
- Erscheinungsdatum: 15.03.2010
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 2.36 MB
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