Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die regulatorischen Anforderungen zum Baseler Zinsschock (PDF)
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere...
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Produktinformationen zu „Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die regulatorischen Anforderungen zum Baseler Zinsschock (PDF)“
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch die international ausgearbeiteten Grundsätze in nationales Recht überführt, finden regelmäßig Anpassungen der Anforderungen durch die Aufsicht statt. In diesem Zusammenhang hat die BaFin am 12. Juni 2018 ein überarbeitetes Rundschreiben zum "Baseler Zinsschock" - der Anforderungen an die ad-hoc Änderungen der Zinsstrukturkurve 200 Basispunkten (BP) über die gesamte Laufzeit zum einen nach oben und zum anderen nach unten - veröffentlicht.
Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf.
Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf.
Autoren-Porträt von Daniel Levin Fedeler
BERUFLICHE ERFAHRUNGEN07.2018 - Heute
Assistant Treasurer, GEFA BANK GmbH / Société Générale Group, Wuppertal
07.2016 - 06.2018
Junior Specialist Listed Derivatives, HSBC Germany, Düsseldorf
10.2014 - 07.2015
Praktikant, Werkstudent, Professional, Deloitte München
2010 - 2014
weitere Werkstudenten und Praktikantenstellen u.a. bei PwC und Stadtsparkasse Oberhausen
Noch dazu Mitarbeit am Ostasienlehrstuhl von Prof. Dr. Werner Pascha als SHK
09.2008 - 08.2014
Werkstudent HSBC Germany
WEITERE NEBENTÄTIGKEITEN
ab 2008
- Mitarbeit in der studentischen Unternehmensberatung WIP - Wissenschaft in der Praxis (Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg)
- Projektarbeit in Zusammenarbeit mit der "Campus Consult Projektmanagement GmbH" (Universität Paderborn)
UNIVERSITÄRE AUSBILDUNG
II) Master of Science (Abschluss 2021, Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg - Mercator School of Management)
Schwerpunkte:
1. Banken und betriebliche Finanzwirtschaft (Prof. Dr. Bernd Rolfes)
2. Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement (Prof. Dr. Antje Mahayni)
I) Diplom-Ökonom (2015, Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg - Mercator School of Management)
Schwerpunkte:
1. Banken und betriebliche Finanzwirtschaft (Prof. Dr. Bernd Rolfes)
2. Monetäre Ökonomik und Internationale Kapitalmärkte (Prof. Dr. Peter Anker)
Wahlpflichtfach:
1. Wirtschaftsenglisch (Dr. Wanja von der Goltz)
Zusätze
1. Ostasienwirtschaft (Japan, Korea) (Prof. Dr. Werner Pascha, IN-EAST - Institute of East Asian Studies)
2. Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling (Prof. Dr. Annette G. Köhler)
Bibliographische Angaben
- Autor: Daniel Levin Fedeler
- 2020, 1. Auflage, 37 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3346198618
- ISBN-13: 9783346198617
- Erscheinungsdatum: 07.07.2020
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.35 MB
- Ohne Kopierschutz
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