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Mastering ISDA Collateral Documents

Paul Harding, Christian Johnson

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Dekorierter Weihnachtsbaum
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Erschienen am 09.12.2011
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Erschienen am 01.10.2011
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Dekorierter Weihnachtsbaum
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Erschienen am 24.05.2018
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Modelling German Covered Bonds

Manuela Spangler

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Erschienen am 16.10.2018
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Erschienen am 24.08.2012
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Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

Gunther Leobacher, Friedrich Pillichshammer

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Erschienen am 13.10.2014
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Erschienen am 06.01.2015
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Emerging Technologies for Emerging Markets

John Vong, Insu Song

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Erschienen am 14.02.2015
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Erschienen am 23.07.2010
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Wiener Chaos: Moments, Cumulants and Diagrams

Giovanni Peccati, Murad S. Taqqu

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Erschienen am 28.12.2010
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Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure

Giovanni Cesari, John Aquilina, Niels Charpillon, Zlatko Filipovic, Gordon Lee, Ion Manda

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Erschienen am 12.01.2010
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Markets with Transaction Costs

Yuri M. Kabanov, Mher Safarian

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Erschienen am 05.03.2010
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Extracting Knowledge From Time Series

Boris P. Bezruchko, Dmitry A. Smirnov

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Erschienen am 05.09.2010
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Erschienen am 29.06.2015
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Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici

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Erschienen am 30.03.2017
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Erschienen am 17.07.2008
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant

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Erschienen am 15.06.2011
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Erschienen am 09.04.2019
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Modern SABR Analytics

Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector

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Erschienen am 02.05.2019
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Erschienen am 15.04.2019
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Financial Econometrics, Mathematics and Statistics

Cheng-Few Lee, Hong-Yi Chen, John Lee

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Erschienen am 04.06.2019
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