Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind....
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Produktinformationen zu „Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen “
Klappentext zu „Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen “
Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
Inhaltsverzeichnis zu „Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen “
Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.
Autoren-Porträt von Christian Peitz
Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicherAssistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie undquantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondereAnalyse von Finanzzeitreihen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Christian Peitz
- 2016, 1. Aufl. 2016, XXIV, 260 Seiten, 260 farbige Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3658122617
- ISBN-13: 9783658122614
- Erscheinungsdatum: 15.02.2016
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