Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen...
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Produktinformationen zu „Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien “
Klappentext zu „Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien “
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.Inhaltsverzeichnis zu „Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien “
Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.
Autoren-Porträt von Waldemar Wagner
Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Waldemar Wagner
- 2018, 1. Aufl. 2019, XVI, 297 Seiten, 38 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3658244429
- ISBN-13: 9783658244422
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