Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten
Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese
Dissertation Universität Tübingen 1997
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Produktinformationen zu „Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten “
Dissertation Universität Tübingen 1997
Klappentext zu „Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten “
Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis zu „Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten “
1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.
Autoren-Porträt von Roman Liesenfeld
Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Roman Liesenfeld
- 1998, 152 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824467216
- ISBN-13: 9783824467211
- Erscheinungsdatum: 15.04.1998
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