Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Michael Knapp zeigt Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf.
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Produktinformationen zu „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle “
Klappentext zu „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle “
Michael Knapp zeigt Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf.
Inhaltsverzeichnis zu „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle “
- Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos- Typisierung und allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen
- Zeitabhängige Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Ausfallkorrelationen
- Grundkonzeption eines zeitabhängigen Kreditportfoliomodells
- Simulationsstudien zur Schadensverteilung
Autoren-Porträt von Michael Knapp
Dr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Michael Knapp
- 2002, 256 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824475081
- ISBN-13: 9783824475087
- Erscheinungsdatum: 28.03.2002
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