Zinsänderungs- und Bilanzstrukturrisiken
Neue Konzepte zur Abbildung von Volumen- und Zinseffekten
Die hohe Relevanz von Bilanzstrukturrisiken im Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld führt zu der zentralen Frage nach etwaigen Abhängigkeiten der präferierten Anlage- und Kreditlaufzeiten vom aktuellen Marktzins. Aus dieser Abhängigkeit wiederum resultiert die...
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Produktinformationen zu „Zinsänderungs- und Bilanzstrukturrisiken “
Klappentext zu „Zinsänderungs- und Bilanzstrukturrisiken “
Die hohe Relevanz von Bilanzstrukturrisiken im Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld führt zu der zentralen Frage nach etwaigen Abhängigkeiten der präferierten Anlage- und Kreditlaufzeiten vom aktuellen Marktzins. Aus dieser Abhängigkeit wiederum resultiert die Frage nach der Angemessenheit der derzeit angewandten Risikomess- und Risikosteuerungsverfahren. Annika Rüder verfolgt zwei Ziele: Zum einen beschreibt sie anhand theoretischer und empirischer Untersuchungen den Einfluss der Marktzinsen auf die Entwicklung der Bilanzstrukturen. Zum anderen analysiert die Autorin den Einfluss von Bilanzstrukturrisiken auf die Prognosegüte der Risikomess- und Risikosteuerungsverfahren und untersucht deren angemessene Abbildung.
Inhaltsverzeichnis zu „Zinsänderungs- und Bilanzstrukturrisiken “
Ökonomische Fundierung des Zinses.- Theoretische Fundierung einer marktzinsabhängigen Strukturkomponente.- Empirische Analyse zur Integration zinsabhängiger Struktureffekte in das Elastizitätenkonzept.
Autoren-Porträt von Annika Rüder
Annika Rüder absolvierte ihren Master of Science an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen, Studienzentrum Düsseldorf. Sie ist als Spezialistin für Markt- und Liquiditätsrisiken im Risikocontrolling einer Bank tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Annika Rüder
- 2018, 1. Aufl. 2019, XIII, 109 Seiten, 15 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer, Berlin
- ISBN-10: 3658238976
- ISBN-13: 9783658238971
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